Алгоритмы статистического моделирования решений стохастических дифференциальных уравнений и систем со случайной структурой. Учебное пособие

Kirjeldus

В книге представлены теоретические разработки, посвященные построению устойчивых алгоритмов статистического моделирования стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и экономичных алгоритмов моделирования общих пуассоновских процессов. Разработанные методы применяются к статистическому анализу СДУ с пуассоновской составляющей и систем со случайной структурой. Особое внимание уделено современным приложениям. Верификация построенных алгоритмов, сравнение с известными алгоритмами проведены на решении практических и тестовых задач. Книга предназначена для широкого круга научных работников, интересующихся численным анализом стохастических систем, а также для студентов старших курсов высших учебных заведений физико-математического профиля.