Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансовой математики. Учебное пособие
Raamat riiulist
Kirjeldus
Цель пособия — изложение основ как классической, так и современной теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее связей с теорией (линейных и нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется построению вероятностных представлений решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, которые позволяют сводить параболическую задачу к решению соответствующих СДУ и вычислению средних от них функционалов. Последние две главы посвящены приложениям к задачам математической физики и финансовой математике. .Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Математика», «Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика», специализирующихся в области теории вероятностей, стохастических дифференциальных уравнений, математической физики и теории уравнений в частных производных, а также специалистов по финансовой математике. .Toode ID
1526151
Autor
Seeria
Aasta
2018
ISBN
978-5-81-142966-0
Kood
10427139
Kaal
0.36
Vorming
84х108/32
Köitmine
твердый
Kättesaadavus
Laos
Pakendi suurus
XS
